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都有哪些利用行为金融策略投资的对冲基金?

文章发布时间:2015/5/26 12:23:01 来源:



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各位亲,使用行为金融的研究成果(比如翻转、惯性)作为投资策略进行对冲的国外知名基金公司有哪些啊。好像我还听过有的学术大牛直接私募自己组建基金公司的。这样的例子都有哪些啊,这些对冲基金公司的业绩如何,又有哪些好玩的故事呢?

网友回答:


都有哪些利用行为金融策略投资的对冲基金?我所知道的几个大牛至少就有如下几家:

(1)Fuller & Thaler Asset Management,是由芝加哥大学行为金融学的领军人物Fuller和Thaler于1993年共同创办的一家资产管理公司。该公司的其投资策略是利用投资者对信息的错误加工导致的市场非有效性来获取投资回报,采用自下而上的投资策略。他们认为投资人所犯的许多错误似乎源于启发式认知过程,人们往往以狭隘的观念来判断投资,投资人的认知偏差使股票价格不能正确反映公司的价值,导致市场定价的偏差。他们的公司就是针对市场的非有效性进行投资策划而获利。是美国第一家采用行为金融理念投资的资产管理公司。

(2)LSV资产管理公司,是以三位行为金融学家Lakonishok、Shleifer和Vishny创立的,其应用行为金融理论管理着近百亿美金的金融资产。上述三人1992的一篇论文(The impact of institutional trading on stock prices)中的研究表明,美国的小公司股票交易具有轻微的羊群效应,这可能与小公司的公开信息较少,使得基金经理无法判断交易策略有关。

(3)MacroMarkets资产管理公司,这个公司的来头更大,2013年诺贝尔经济学奖获得者Robert Shiller是该公司的创始人和首席经济学家,维基百科上有介绍 Robert J. Shiller。不过我深刻怀疑Shiller平时能否真的有空参与实际工作,按理说学术工作应该占据了他绝大部分的时间,而且对他来说可能后者更能吸引他的兴趣。


答友:首选 LSV Asset Management ,
下面是官网上公布的近10年其发表的重要行为金融学论文列表.
Research Papers
Predicting Market Returns Using Aggregate Implied Cost of Capital March 2013
Yan Li, David T. Ng, and Bhaskaran Swaminathan
Predicting Time-varying Value Premium Using the Implied Cost of Capital: Implications for Countercyclical Risk, Mispricing and Style Investing November 2012
Yan Li, David T. Ng, and Bhaskaran Swaminathan
Testing International Asset Pricing Models Using Implied Costs of Capital April 2009
Charles Lee, David Ng, and Bhaskaran Swaminathan
How Does the Corporate Bond Market Value Capital Investments and Accruals? March 2009
Sanjeev Bhorjraj and Bhaskaran Swaminathan
Estimating the Intertemporal Risk-Return Tradeoff Using the Implied Cost of Capital December 2008
Lubos Pastor, Meenaskshi Sinha, and Bhaskaran Swaminathan
Industry Classifications and the Comovement of Stock Returns March 2007
Louis K.C. Chan, Josef Lakonishok, and Bhaskaran Swaminathan
Benchmarking Money Manager Performance: Issues and Evidence August 2006
Louis K.C. Chan, Stephen G. Dimmock, and Josef Lakonishok
Earnings Quality & Stock Return June 2006
Konan Chan, Louis K.C. Chan, Narasimhan Jegadeesh, and Josef Lakonishok
Estimating the Intertemporal Risk-Return Tradeoff Using the Implied Cost of Capital January 2006
Lubos Pastor, Meenakshi Sinha, and Bhaskaran Swaminathan
Do Stock Prices Underreact to SEO Announcements? Evidence from SEO Valuation December 2005
Amiyatosh Purnanandam and Bhaskaran Swaminathan
Value & Growth Investing: A Review & Update July 2004
Louis K. C. Chan and Josef Lakonishok
Earnings Momentum in International Markets: Global Evidence of Sluggish Price Adjustment Following Analyst Forecast Revisions February 2004
Dong Hong, Charles Lee, and Bhaskaran Swaminathan


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